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Théorie du portefeuille et analyse de sa performance de Noël Amenc, Véronique Le Sourd

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Quatrième de couverture

L'industrie de la gestion d'actifs a multiplié les innovations techniques et commerciales ces dix dernières années et il paraît essentiel de permettre au praticien, comme au chercheur, de les resituer dans un cadre conceptuel cohérent et clarifié. C'est l'objectif que se fixe cet ouvrage qui établit un lien entre les grandes préoccupations des gérants (évaluation du process de gestion, mesure de la performance et maîtrise du risque) et les résultats des recherches en théorie du portefeuille. Est notamment abordée la mise en rouvre des modèles d'analyse multifactorielle et de style pour la mesure de la performance et des risques qui constituent probablement les avancées conceptuelles les plus significatives pour l'industrie de la gestion d'actifs depuis la formalisation du modèle d'évaluation des actifs financiers. Enfin, une revue des critiques des modèles et résultats de la littérature sur l'attribution de la performance des portefeuilles permet au lecteur d'appréhender, avec le recul nécessaire, les « évidences » académiques et empiriques en matière de mesure et de persistance de la surperformance des fonds et des gérants.


Noël AMENC est professeur de finance à l'Edhec où il dirige le pôle de recherche « Risques et gestion d'actifs ». Il est par ailleurs directeur de la recherche de Misys Asset Management Systems. Spécialiste de la gestion multistyle-multiclasse, Noël Amenc est également « associate editor » du Journal of Alternative Investments.


Titulaire du DESS de Mathématiques appliquées de l'Université Pierre et Marie Carie (Paris VI), Véronique LE SOURD a travaillé comme assistante de recherche au département Finance et Economie du Groupe HEC. Elle est actuellement chargée de la recherche au sein de la société Misys Asset Management Systems.

Enregistré le 16 août 2002 à 19:10

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